การบริหารความเสี่ยง

ความเส่ียงดา้ นกลยทุ ธ์

ปัจจยั เส่ียง
1. โครงสรา้ งคณะกรรมการ และ การสรา้ งผบู้ รหิ ารทดแทนไมเ่ หมาะสม
 คณะกรรมการส่วนใหญ่มาจากหนว่ ยงานภาครฐั ทาํ ใหอ้ าจขาดประสบการณใ์ นเชงิ ธรุ กิจ

เชน่ มีการกาํ หนดกลยทุ ธท์ ่ีไมเ่ หมาะสม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมเ่ ป็นไปตามหลกั ธรรมาภบิ าลท่ีดี กลา่ วคือ ไปเป็น

กรรมการในคณะกรรมการธนาคารดว้ ย และไมม่ ีคณะกรรมการสรรหาโดยกาํ หนดหนา้ ท่ีความ
รบั ผดิ ชอบใหค้ ณะกรรมการธนาคาร ทาํ ใหเ้ กิดการครอบงาํ ได้
 การจดั ทาํ Succession plan ไม่ครบถว้ น

ความเสี่ยงดา้ นกลยทุ ธ์

2 . การจดั ทาํ แผนกลยทุ ธไ์ มเ่ หมาะสม
เปา้ หมายการขยายสินทรพั ยร์ วม และเงินใหส้ นิ เช่ือไมส่ อดคลอ้ งกบั การขยายตวั

ของภาวะเศรษฐกิจ

GDP ไตรมาสแรกอย่ทู ่ีรอ้ ยละ 6 และสาํ หรบั ปี 2551 รอ้ ยละ 4.5 – 5.5 ขณะท่ีการขยาย
สินทรพั ยร์ วมและเงนิ ใหส้ ินเช่ือตง้ั เปา้ ไวท้ ่ีรอ้ ยละ 10 และรอ้ ยละ 9 ตามลาํ ดบั

อตั ราดอกเบีย้ มีแนวโนม้ เพม่ิ ขึน้ ทาํ ใหก้ ารขยายสนิ เช่ือเป็นไปตามเปา้ หมายไดย้ าก

เปา้ หมายเงินลงทนุ ไมส่ อดคลอ้ งกบั แนวโนม้ ราคาพนั ธบตั ร และไมค่ าํ นงึ ถงึ การ
Mark to Market

แหลง่ ท่ีมาและใชไ้ ปของเงินทนุ ไมส่ อดคลอ้ งกนั (กสู้ นั้ นาํ มาลงทนุ ยาว)

ความเส่ียงดา้ นกลยทุ ธ์

3. การจดั ทาํ แผนการบรหิ ารบคุ คลและการอบรม
มีการปรบั ปรุงโครงสรา้ งเงินเดือน และการวดั ผลการดาํ เนินงาน ซง่ึ เป็นผลดเี พราะ

สรา้ งแรงจงู ใจ
การยา้ ยพนกั งาน Back Office และ Front Office จาํ นวนมาก อาจเป็นอปุ สรรคใน

การดาํ เนินงานเน่ืองจากขาดทกั ษะ และประสบการณ์

ความเสี่ยงดา้ นกลยทุ ธ์

4. ความขดั แยง้ ทางผลประโยชน์
 มีแนวปฏบิ ตั ทิ ่ีชดั เจนในการปอ้ งกนั และขจดั ความขดั แยง้

5. โครงสรา้ งองคก์ ร ในบางสายงานยงั ไม่เหมาะสม
 บรหิ ารความเส่ียง และพจิ ารณาสนิ เช่ือไม่ควรอยสู่ ายงานเดียวกนั

 ฝ่ ายตรวจสอบภายในและทมี สอบทานสนิ เชือ่ ไม่ควรรายงานตรงตอ่ MD.

ความเส่ียงดา้ นปฏิบตั ิการ

การจดั ระดบั โดยรวม: คอ่ นขา้ งสงู
ระดบั ความเส่ียง : สงู
การจดั การ : พอใช้
แนวโนม้ : คงท่ี

ความเส่ียงดา้ นปฏิบตั ิการ

ปัจจยั เส่ียง
1. โครงสรา้ งองคก์ รและการบรหิ ารไมเ่ หมาะสม
ไม่มีการคานอาํ นาจ เช่น ฝ่ายบรหิ ารความเส่ียง และการพจิ ารณาสินเช่ืออย่สู ายงานเดียวกนั
ไมม่ ีความเป็นอสิ ระ เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายในและทีมสอบทานสินเช่ือไม่ควรรายงานตรงต่อ

MD.

2. กระบวนการปฏิบตั งิ านภายในท่ีมีจดุ บกพรอ่ งยงั ไม่ไดร้ บั การแกไ้ ข
ไม่ใหค้ วามสาํ คญั กบั การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ
มีการจดั เตรยี มระบบปอ้ งกนั การทจุ รติ
การแบง่ แยกหนา้ ท่ีไมไ่ ดป้ ฏบิ ตั ิตามนโยบายของธนาคาร แต่อย่รู ะหวา่ งการแกไ้ ข
ไม่มีการทดสอบแผนฉกุ เฉินอย่างสม่าํ เสมอ อีกทง้ั ยงั ไมม่ ีการทบทวนใหม่
ระบบขอ้ มลู สารสนเทศและคอมพวิ เตอรอ์ ย่รู ะหวา่ งการปรบั ปรุง
การจดั เก็บขอ้ มลู สาํ รองไม่เหมาะสม

ถาม-ตอบ-สรุป และบูรณาการ