BREAKOUT TRADING SYSTEM Rencana Trading pada HANGSENG INDEKS dengan menggunakan POLA OPENING BREAKOUT P r o p o s a l
1 | P a g eLATAR BELAKANG Faktor-faktor UMUM Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Hangseng Indeks 1. Transaksi dalam HANGSENG INDEKS FUTURES memanfaatkan fluktuasi harga saham-saham yang diperdagangkan pada Bursa Regional Hongkong. 2. Kita memanfaatkan fluktuasi tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan transaksi pada Kontrak HSI Futures. 3. Pembukaan transaksi Hangseng Indeks Futures banyak dipengaruhi oleh pergerakan transaksi Dow Jones Indeks hari sebelumnya. Selain itu, bursa-bursa Asia lainnya seperti Bursa Tokyo, Shanghai dan Shenzhen di China yang sudah buka beberapa saat lebih dulu juga memberikan pengaruh. 4. Adanya Pre Opening Session di Bursa Efek untuk menyelesaikan transaksi-transaksi hari sebelumnya menyebabkan harga bergerak cukup berfluktuatif.
2 | P a g ePERGERAKAN HARGA FLUKTUATIF Pergerakan Harga HANGSENG INDEKS FUTURES berfluktuasi antara 100 – 700 pips setiap hari. Transaksi HANGSENG INDEKS FUTURES bisa dilakukan dua arah (two-way opportunity) yang memungkinkanpara investor untuk mendapatkan keuntungan pada saat pasar bergerak NAIK (Open Buy) maupun TURUN(Open Sell)
3 | P a g eMembaca Tren Market, Menentukan Pilihan Posisi (BUY/SELL) &Menentukan Entry Level Dalam membaca pergerakan dalam Pasar Uang, ada 3 jenis analisa dasar yang perlu diketahui, yaitu Technical Analysis, Fundamental Analysis dan Sentiment Analysis. Namun demikian, Technical Analysis adalah kerangka untuk mempelajari pergerakan harga. Pergerakan harga di masa yang akan datang bisa diprediksi dengan melihat sejarah pergerakan harga, karena “Sejarah Cenderung Berulang (History repeats itself)”. Technical Analysis mencari POLA serupa yang telah terbentuk di masa lalu, dengan keyakinan bahwa harga akan bergerak dengan cara sama bila pola tersebut terjadi lagi. Rencana Trading pada HANGSENG INDEKS FUTURES ini didasarkan pada pola OPENING BREAKOUT yang terbentuk pada grafik/chart CANDLESTICK, di monitor dengan time frame 1 Menit dan 5 Menit dengan menggunakan teknik Support & Resistance untuk menentukan pilihan posisi BUY atau SELL beserta Entry Level nya.
4 | P a g eTEORI TRADING LEVEL SUPPORT & RESISTANCE SEBAGAI PENENTU TREND AWAL Hal yang paling menonjol dari candlestick adalah KEMUDAHAN IDENTIFIKASI. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan selama lebih dari 5 tahun, pergerakan awal Hangseng Indeks Futures bisa dideteksi dari pergerakan pasar 5menit pertama. Teori sederhananya adalah menjadikan level Low 5 menit pertama sebagai Level SUPPORT dan level High 5 menit pertama sebagai Level RESISTANCE. Manakala Harga bergerak menembus level Support, maka harga akan terus bergerak turun berkisar antara 100-200 pips. Demikian pula sebaliknya. Saat Harga bergerak menembus level Resistance, maka harga akan terus bergerak naik berkisar antara 100-200 pips. Pola Market Opening Break-out memanfaatkan kebiasaan/habit ini untuk ‘mencuri’ 60-70 pips dari pergerakan harga Hangseng Indeks Futures.
5 | P a g eAPLIKASI TEORI TRADING dalam Transaksi HSI Indeks FuturesBerikut ini adalah beberapa batasan dalam melakukan transaksi dengan teori Market Opening Break Out: Transaksi hanya dilakukan SEKALI sehari, yaitu pada pembukaan Sessi Pertama Perdagangan Hangseng Indeks Futures. Range 5 menit yang ideal untuk melakukan transaksi adalah 40-110pips. Jika range harga yang terjadi selama 5 menit Kurang dari 40pips, maka signal dianggap tidak valid, karena harga dianggap belum menemukan arah pergerakannya. Biasanya jika range yang terjadi kurang dari 40pips, maka harga akan bergerak Ranging pada saat menyentuh baik level Support maupun Resistance. Jika range harga yang terjadi selama 5 menit Lebih dari 110 pips, maka transaksi tidak dilakukan karena resiko yang dihadapi terlalu tinggi. Target transaksi adalah 70 pips. Dalam Kontrak Hangseng Indeks Futures nilai per pips adalah Rp 50.000,- Target transaksi 70 pips = Keuntungan Rp 7.000.000,- untuk transaksi 2 Lot. Harga tertinggi dalam Range 5 menit adalah Level Resistance Transaksi. Harga terendah dalam Range 5 menit adalah Level Support Transaksi. Posisi BUY/SELL diambil setelah periode 5 menit berlalu dan Range terbentuk. Posisi BUY diambil pada saat Harga menembus Level Resistance. Posisi SELL diambil pada saat Harga menembus Level Support.
6 | P a g eMANAGEMENT RESIKO Pola Market Opening Break Out dalam Transaksi Hangseng Indeks Futures ini dipadukan dengan Martingale Strategy sebagai Exit Tools Management Resikonya. Martingale adalah sebuah teori manajemen probabilitas yang memungkinkan kesamaan nilai sesuatu dimasa tertentu dengan masa sebelumnya denganmenggunakan prinsip penggandaan. Dalam pasar uang, Strategi Martingale adalah strategi untuk mendapatkan profit sekaligus menutup total kerugian dari transaksi sebelumnya melalui penggandaan jumlah lot. Oleh karena itu, ketika menggunakan strategi martingale resiko pada transaksi berikutnya selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kerugian. Aturan main strategi martingale ini adalah ketika bertransaksi sekian (n) lot dan hasilnya rugi , maka pada transaksi selanjutnya menggunakan lot 2 kali lipatnya (2n) .Begitu pula selanjutnya. Sehingga ketika transaksi terakhir profit, maka keuntungannya sudah bisa menutupi semua kerugian dari transaksi- transaksi sebelumnya. Besaran Transaksi per entry adalah 2 (dua) Lot. untuk Modal Investasi sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah). Maximum Loss dibatasi di level 30% (tiga puluh persen). Modal yang memadai diperlukan untuk aplikasi Martingale System di kala Teori Market Opening Break Out memberikan False Signal.
7 | P a g eMANAGEMENT RESIKO RASIO SIGNAL Market Opening Break Out BENAR SALAH 60% 40% BERDASARKAN TRANSAKSI ANTARA OCTOBER – NOVEMBER 2014
8 | P a g eMANAGEMENT RESIKO HASIL TRANSAKSI Market Opening Break Out + Martingale System PROFIT LOSS 88% 12% BERDASARKAN TRANSAKSI ANTARA OCTOBER – NOVEMBER 2014 -12000000 -10000000 -8000000 -6000000 -4000000 -2000000 0 2000000 4000000 6000000 8000000
9 | P a g e-35000000 -30000000 -25000000 -20000000 -15000000 -10000000 -50000000 5000000 10000000
10 | P a g eCara Kerja Martingale System RANGE HSI MARKET OPENING BREAKOUT HIGH 23274 WEDNESDAY, 22 OCTOBER 2014 LOW 23231 OPEN PRICE SETTLED PRICE PROFIT/ LOSS COMM NETT PROFIT/LOSS SELL 2 LOT 23225 23345 -12.000,000 -1.000.000 -13.000.000 BUY 6 LOT 23280 23340 18.000.000 -3.000.000 15.000.000 TOTAL PROFIT 2.000.000
11 | P a g eDate High Low Range BUY SELL LIQ SELL LIQ BUY P/L COM NET P/L TOTAL P/L 300,000,000 Wednesday, 1 October, 2014 H O L I D A Y 300,000,000 Thursday, 2 October, 2014 H O L I D A Y 300,000,000 Friday, 3 October, 2014 22640 22527 113 NO TRADE 300,000,000 Monday, 6 October, 2014 22996 22938 58 2 22932 23070 23075 -286 -20 (15,300,000) 2,100,000 302,100,000 6 23002 23070 23075 408 -60 17,400,000 Tuesday, 7 October, 2014 23231 23158 73 2 23152 23312 23317 -330 -20 (17,500,000) 2,000,000 304,100,000 6 23237 23312 23317 450 -60 19,500,000 Wednesday, 8 October, 2014 23210 23166 44 2 23221 23211 23216 -20 -20 (2,000,000) (21,800,000) 282,300,000 6 23160 23211 23216 -336 -60 (19,800,000) Thursday, 9 October, 2014 23424 23380 44 2 23374 23491 23496 -244 -20 (13,200,000) 2,100,000 284,400,000 6 23430 23491 23496 366 -60 15,300,000 Friday, 10 October, 2014 23133 23063 70 2 23144 22976 22981 -336 -20 (17,800,000) 2,000,000 286,400,000 6 23057 22976 22981 456 -60 19,800,000 Monday, 13 October, 2014 22878 22815 63 2 22889 22959 22964 140 -20 6,000,000 6,000,000 292,400,000 Tuesday, 14 October, 2014 23057 22993 64 2 23068 23138 23143 140 -20 6,000,000 6,000,000 298,400,000 Wednesday, 15 October, 2014 23097 23022 75 2 23016 22941 22946 140 -20 6,000,000 6,000,000 304,400,000 Thursday, 16 October, 2014 22898 22813 85 2 22807 22985 22990 -366 -20 (19,300,000) 2,000,000 306,400,000 6 22904 22985 22990 486 -60 21,300,000 Friday, 17 October, 2014 22934 22894 40 2 22888 23000 23005 -234 -20 (12,700,000) 2,300,000 308,700,000 6 22940 23000 23005 360 -60 15,000,000 Monday, 20 October, 2014 23248 23207 41 2 23259 23134 23139 -250 -20 (13,500,000) 2,100,000 310,800,000 6 23201 23134 23139 372 -60 15,600,000 Tuesday, 21 October, 2014 23060 22997 63 2 23071 23141 23146 140 -20 6,000,000 6,000,000 316,800,000 Wednesday, 22 October, 2014 23274 23231 43 2 23225 23340 23345 -240 -20 (13,000,000) 2,000,000 318,800,000 6 23280 23340 23345 360 -60 15,000,000 Thursday, 23 October, 2014 23320 23251 69 2 23331 23401 23406 140 -20 6,000,000 6,000,000 324,800,000 Friday, 24 October, 2014 23340 23295 45 2 23289 23214 23219 140 -20 6,000,000 6,000,000 330,800,000 Monday, 27 October, 2014 23293 23211 82 2 23205 23130 23135 140 -20 6,000,000 6,000,000 336,800,000 Tuesday, 28 October, 2014 23201 23146 55 2 23212 23282 23287 140 -20 6,000,000 6,000,000 342,800,000 Wednesday, 29 October, 2014 23756 23653 103 2 23767 23837 23842 140 -20 6,000,000 6,000,000 348,800,000 Thursday, 30 October, 2014 23868 23806 62 2 23800 23725 23730 140 -20 6,000,000 6,000,000 354,800,000 Friday, 31 October, 2014 23943 23822 121 NO TRADE 354,800,000 Monday, 3 November, 2014 24087 24000 87 2 23994 23919 23924 140 -20 6,000,000 6,000,000 360,800,000
12 | P a g eTuesday, 4 November, 2014 23823 23763 60 2 23834 23904 23909 140 -20 6,000,000 6,000,000 366,800,000 Wednesday, 5 November, 2014 23885 23794 91 2 23788 23713 23718 140 -20 6,000,000 6,000,000 372,800,000 Thursday, 6 November, 2014 23767 23711 56 2 23705 23710 23715 -20 -20 (2,000,000) (23,900,000) 348,900,000 6 23773 23710 23715 -378 -60 (21,900,000) Friday, 7 November, 2014 23664 23611 53 2 23605 23530 23535 140 -20 6,000,000 6,000,000 354,900,000 Monday, 10 November, 2014 24176 23982 194 NO TRADE 354,900,000 Tuesday, 11 November, 2014 23804 23725 79 2 23815 23885 23890 140 -20 6,000,000 6,000,000 360,900,000 Wednesday, 12 November, 2014 23816 23775 41 2 23827 23817 23822 -20 -20 (2,000,000) (20,900,000) 340,000,000 6 23769 23817 23822 -318 -60 (18,900,000) Thursday, 13 November, 2014 23873 23805 68 2 23884 23954 23959 140 -20 6,000,000 6,000,000 346,000,000 Friday, 14 November, 2014 24027 23960 67 2 24038 24028 24033 -20 -20 (2,000,000) (28,700,000) 317,300,000 6 23954 24028 24033 -474 -60 (26,700,000) Monday, 17 November, 2014 24340 24233 107 2 24227 24152 24157 140 -20 6,000,000 6,000,000 323,300,000 Tuesday, 18 November, 2014 23864 23804 60 2 23798 23723 23728 140 -20 6,000,000 6,000,000 329,300,000 Wednesday, 19 November, 2014 23458 23414 44 2 23408 23525 23530 -244 -20 (13,200,000) 2,100,000 331,400,000 6 23464 23525 23530 366 -60 15,300,000 Thursday, 20 November, 2014 23377 23310 67 2 23304 23229 23234 140 -20 6,000,000 6,000,000 337,400,000 Friday, 21 November, 2014 23322 23248 74 2 23333 23403 23408 140 -20 6,000,000 6,000,000 343,400,000
13 | P a g eGrafik Hasil Transaksi (October – November 2014) - 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000 START 1-Oct 2-Oct 3-Oct 6-Oct 7-Oct 8-Oct 9-Oct 10-Oct 13-Oct 14-Oct 15-Oct 16-Oct 17-Oct 20-Oct 21-Oct 22-Oct 23-Oct 24-Oct 27-Oct 28-Oct 29-Oct 30-Oct 31-Oct 3-Nov 4-Nov 5-Nov 6-Nov 7-Nov 10-Nov 11-Nov 12-Nov 13-Nov 14-Nov 17-Nov 18-Nov 19-Nov 20-Nov 21-Nov HSI 5M Break Out Trading System