TTW-MarketExplorer: Thiết lập Volume Spikes ● “Trigger Volume” sẽ kích hoạt tín hiệu trên biểu đồ BM lịch sử khi khối lượng được xác định bằng hoặc lớn hơn khối lượng đã thiết lập. ● Tín hiệu sẽ xuất hiện dưới dạng Flag hoặc các hình vẽ khác nhau có thể được tùy chỉnh trong ○ Thiết lập phần EDIT (Ký hiệu, Màu sắc, Kích cỡ) ● Price Range phải được giao dịch ở mức tối thiểu để hiển thị biểu tượng trên biểu đồ. ● Tỷ lệ được giao dịch trên thị trường Vol. on Bid vs. Ask (Vol. trên giá Bid so với giá Ask) ○ Có thể cho biết thị trường đảo chiều nhanh khi Tỷ lệ = 0 hoặc ~ ● NHỚ: ● Volume Spikes là các khu vực có khối lượng lớn có thể được xác định cho Futures và Cổ phiếu ● Không cần dữ liệu MbO! ● Mechanism là để "đếm" khối lượng trong một thời gian nhất định. ● Thời gian càng ngắn thì volume spike càng có ý nghĩa.
Absorption Absorption – Exhaustion ● Bất cứ khi nào market volume và limit volume xung đột với nhau, volume hoặc “energy” sẽ bị lấy ra khỏi thị trường ● “Energy” được hấp thụ ● Absorption cho thấy sự hiện diện của một hoặc nhiều nhà tạo lập thị trường có đủ vốn để tiêu thụ tất cả các lệnh ở một mức giá nhất định. ● Absorption gặp phải kháng cự vững chắc khi trang giới hạn của sổ lệnh được "recharged - nạp lại" hoặc "stacked - xếp chồng" với khối lượng mới cho đến khi toàn bộ khối lượng của aggressor đã được tiêu thụ. ● Absorption xảy ra ở mức giá với thanh khoản tương đương. ● Volume absorbed = Resting Liquidity
Tại sao là Volume Spikes và Absorption? ● Volume Spikes & Absorption có sẵn cho tất cả các công cụ và nguồn cấp dữ liệu. ● Không cần nguồn cấp dữ liệu MbO! ● Volume Spikes, Absorption cho thấy giá và khối lượng hiện tại đã cạn kiệt. ● Cảnh báo được tùy chỉnh phù hợp về Volume Spikes & Absorption – bạn nhớ rằng thanh khoản là khác nhau đối với từng công cụ đơn lẻ – cung cấp cho bạn tín hiệu về sự phá vỡ, dừng lại hoặc đảo chiều trên thị trường. ● Chúng có thể tác động trực tiếp đến vị thế hoạt động của bạn! ○ Tighten Stops : Thắt chặt các điểm dừng ○ Taking profits : Chốt lãi
Hidden Order aka Iceberg, DID TTW-TradeFinder: Hidden Orders / Icebergs ● Hầu hết các sàn giao dịch cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng gửi các iceberg orders do nhu cầu đối với nó từ các nhà giao dịch tổ chức hoặc các nhà giao dịch nói chung giao dịch số lượng lớn. ● Các nhà giao dịch lớn được coi là có nhiều thông tin hơn và có ảnh hưởng hơn so với các nhà giao dịch trung bình (nếu không thì họ có thể sẽ không lớn).. ● Những Larger Players sử dụng các hidden orders (lệnh ẩn) hoặc Iceberg để che giấu ý định giao dịch ở mức giá đó; lệnh giới hạn lớn của họ không hiển thị trong LOB. Do đó, các lệnh ẩn này không làm mất cân bằng đấu giá. ● Có thể hoạt động như absorption ở mức giá đó, với việc thiếu thanh khoản trong LOB.
TTW-TradeFinder: Hidden Orders / Icebergs ● Hidden Orders hay còn gọi là Icebergs là MỘT phần của khái niệm giao dịch. ● Không có bằng chứng nào cho thấy icebergs là một khái niệm giao dịch đáng tin cậy. ● Hidden orders chỉ hiển thị MỘT thông tin về thị trường được giao dịch. ● TTW-TradeFinder tiết lộ các hidden orders dựa trên chuỗi dữ liệu “Market-by-Order” của Rithmic. ● TTW-TradeFinder Ultra phân tích ○ Native Icebergs (Icebergs nguyên bản) ○ Synthetic Icebergs (Icebergs tổng hợp) ○ Sự kết hợp của cả hai được hiển thị trong Hidden Order Plot ● Để hình dung rõ hơn, chúng tôi đã giới thiệu ○ Dynamic Hidden Order Plot (Biểu đồ Lệnh ẩn động) ○ Hidden Order Navigator and Tracker ○ Hidden Order Profile ○ Dynamic Iceberg Development (Sự phát triển Iceberg động)
TTW-TradeFinder: Hidden Orders / Icebergs ● Dynamic Hidden Order Navigator chuyển qua native iceberg trên biểu đồ ● Dấu hiệu IceBerg tiết lộ thông tin lệnh tiềm ẩn được giao dịch ○ GIÁ chính xác nơi phần cuối cùng của lệnh tiềm ẩn HOÀN TẤT ○ DURATION có nghĩa là hidden order bên trong sổ là bao lâu ■ Giờ, phút, giây ○ VOLUME bao nhiêu contracts được giao dịch ○ OPEN lots - còn lại, không có contract giao dịch ● Hệ thống theo dõi TTW-TradeFinder theo dõi chính xác “cách thức” của một native hidden order. ○ Ảnh hưởng của việc học sâu để hiểu biết nhiều hơn về bản chất của hidden orders.
TTW-TradeFinder: Hidden Orders / Icebergs ● NATIVE Hidden Order được chia thành nhiều phần và được đính kèm với một ID ORDER duy nhất. ● Synthetic Hidden Orders là các lệnh được triển khai bởi các tổ chức sử dụng một nền tảng khác như TT-Technologies(*) để tách và ẩn một lệnh lớn. ● Các lệnh này có thể được xác định gần đúng ● Tương đương với “Strength Level” trong Nghiên cứu Bookmap ● Hidden Orders kết hợp (Synthetic and Native - Tổng hợp và nguyên bản) (*) TT Iceberg order | TT Order Types Help and Tutorials (tradingtechnologies.com)
TTW-TradeFinder: Hidden Orders / Icebergs “Đối với những người lo ngại chức năng này mang lại cho những người tham gia khác khả năng phát hiện iceberg tốt hơn, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá các dịch vụ của bên thứ ba bao gồm các lệnh tảng băng trôi do ISV nắm giữ (synthetic iceberg (tảng băng trôi tổng hợp) trong đó tổng số lượng được máy chủ ISV quản lý ngoài trao đổi). Số lượng được làm mới từ các hệ thống này được coi là các lệnh mới đối với sàn giao dịch và nhận được OrderID mới. CME Direct sẽ bổ sung hỗ trợ synthetic iceberg trong bản phát hành tháng 8 năm 2017.” (*) Market by Order (MBO) (cmegroup.com)
TTW-Tradefinder: Dynamic Hidden Order Plot and Profile
TTW-TradeFinder: Dynamic Iceberg Development (DID) • Dynamic Iceberg Development (DID) được phân tích trên thuật toán phát hiện NATIVE iceberg. • Yêu cầu nguồn cấp dữ liệu MbO! • Khi phát hiện thấy native Iceberg, TTW-TradeFinder sẽ theo dõi lại Order ID • Đường đi của iceberg được vẽ (plotted) trực tiếp trên màn hình. • Cung cấp cái nhìn sâu sắc độc đáo về thuật toán Iceberg • Và ý định, áp lực muốn khớp lệnh đó như thế nào. • Hiệu ứng việc học, thuật toán kiên nhẫn và bậc thầy đằng sau thuật toán đó như thế nào. (Informed trader - Nhà giao dịch thông thái) • DIDs can be used to build strategies upon. See Strategy section. • DID có thể được sử dụng để xây dựng các chiến lược. Xem phần Chiến lược. Lưu ý: - Start of the hidden order (Order ID) : Bắt đầu hidden order (Order ID) - Execution of refreshed hidden orders until completely transacted : Thực hiện các hidden orders được làm mới cho đến khi giao dịch hoàn tất. - Indication of Time, executed order lots and next to executed lots : Chỉ báo Thời gian, các lô lệnh đã thực hiện và bên cạnh các lô đã thực hiện.
TTW-TradeFinder: Ví dụ DID TTW-TradeFinder: Ví dụ DID
Options – Giới thiệu tóm tắt Options - Quyền Chọn ● Options có tác động đến lớp nền trên thị trường chứng khoán. ● Options Market Maker lớn giúp các quỹ phòng hộ, quỹ hưu trí, nhà quản lý danh mục đầu tư và những người tham gia thị trường khác có thể giao dịch options của họ với anh ta. ● Options Market Maker này cung cấp thanh khoản!! ● Một big player đại diện cho các option dealers S&P 500, những người tạo ra thị trường và phòng ngừa rủi ro còn lại của họ. Các phần của bản trình bày Quyền chọn này thuộc bản quyền của Sergei Perfiliev
Options - Quyền Chọn ★ Khi thanh khoản xấu đi, Implied Volatility (Biến động hàm ý) sẽ tăng cao hơn. ★ Khi tính thanh khoản được cải thiện thì Implied Volatility giảm xuống. ● Sợ hãi hay tham lam chiếm lĩnh thị trường lúc nào không hay. ● As a result of this flow there is a lot of demand of ● Kết quả của dòng lệnh này là có rất nhiều Cầu ● Out of the money (OTM) puts (bán) và ● Out of the money (OTM) calls (mua) ● Do đó, dealer's book chủ yếu là ● Short "out of the money puts" và ● Long "out of the money calls"
Options - Quyền Chọn ● Tất nhiên, điều này phải là delta hedged. ● Điều này buộc OMM phải bán chỉ số sp cho cả hai: ● Bên put (bán) và bên call (mua) ● Bất kỳ Delta Dương (Positive delta) nào từ vị trí options đều được bù trừ bởi Delta Âm (Negative delta) từ vị thế S&P vị thế bán dẫn đến tổng số delta bằng KHÔNG! ● Khi giá di chuyển xung quanh OMM sẽ cần phải cân bằng lại Delta hedge của mình bằng cách giao dịch trong cơ bản. ● Hoạt động giao dịch này không phải là tùy ý. ● Anh ta hoàn toàn phụ thuộc vào delta của mình. ● Để duy trì delta-hedged, anh ta phải giao dịch S&P theo chỉ dẫn của những thay đổi về delta của anh ta. ● Bởi vì anh ta kiểm soát một phần đáng kể S&P options flow.
Options - Quyền Chọn ● Sau khi sổ lệnh được phòng ngừa rủi ro (hedged), anh ta vẫn chưa hoàn thành. ● Điều quan trọng bây giờ là delta thay đổi như thế nào. ● Khi nó di chuyển (giá) xung quanh OMM sẽ cần phải cân bằng lại delta hedge của mình bằng cách giao dịch trong cơ sở. ● Hoạt động giao dịch này không phải là tùy ý. Anh ta hoàn toàn phụ thuộc vào delta của mình. ● Để duy trì delta hedged, anh ta phải giao dịch S&P theo chỉ dẫn của những thay đổi về delta của anh ta vì anh ta kiểm soát một phần đáng kể S&P options flow. ● The size and direction of these flows depend on how much dealer's delta, wanders around, and that in turn depends on ● Kích cỡ và hướng của các dòng lệnh này phụ thuộc vào mức độ của dealer's delta, đi lang thang xung quanh và điều đó lại phụ thuộc vào 1. Changes in underlying price : Thay đổi về giá cơ bản 2. Changes in implied volatility : Thay đổi về độ biến động hàm ý 3. Changes in Time : Thay đổi về thời gian
Options - Quyền Chọn ● Ảnh hưởng của đại lượng này được đo bằng ○ Gamma ○ Vanna ○ Charm ● Gamma is a change in delta with respect to (w.r.t) underlying price : Gamma là sự thay đổi của delta đối với (w.r.t) giá cơ sở. ● Vanna is a change in delta w. r. t. Implied volatility : Vanna là một sự thay đổi delta w. r. t. Implied volatility (Biến động hàm ý) ● Charm is a change in delta w. r. t. Passage of time : Charm là một sự thay đổi của delta w. r. t. Passage of time ● OMM đang chững lại xung quanh vùng long out of the money (OTM) calls, nơi anh ta là long gamma (gamma mua). ● Nếu chỉ số này tăng, options delta của anh ta sẽ tăng lên 1 bởi vì options tiến lại gần hơn với lợi nhuận! ● Anh ta sẽ cần bán thêm chỉ số S&P để chống lại điều đó. ● Nếu chỉ số giảm, options delta của anh ta sẽ giảm về mức 0, bởi vì các options sẽ thu được nhiều tiền hơn. ● Anh ta cần mua lại một vài S&P shorts của mình để bù đắp điều này (biến động giá)
● Tóm lại: ○ Nếu các dealers là gamma mua (long gamma), điều đó có nghĩa là họ đang buying the dips (mua sau nhịp giảm) và selling the rallies (bán trên đỉnh). Hoạt động như một chất ổn định cho thị trường. ○ Nếu mức độ tiếp xúc long gamma là đáng kể, chẳng hạn như một khoản lãi mở lớn, thì nó hoạt động như một thỏi nam châm và ghim index xung quanh một phạm vi giá nhất định. ● Gamma magnet : Nam châm Gamma ○ Khi các dealers là long gamma, họ cung cấp liquidity bằng cách buying the dips (mua sau nhịp giảm) và selling rallies (bán trên đỉnh), do đó làm giảm sự biến động của chỉ số.
Tương quan SPX, SPY, VIX, VXX, UVXY, ADD, TICK ★ Khi thanh khoản xấu đi, implied volatility sẽ tăng cao hơn. ★ Khi tính thanh khoản được cải thiện thì implied volatility giảm xuống.
Tác động của biến động SPY, VIX, VXX, UVXY đến các chỉ số ● Biên lai ký gửi của Standard & Poor, hay SPDR, là một loại quỹ hoán đổi danh mục bắt đầu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Mỹ (American Stock Exchange - AMEX) vào năm 1993 khi nhóm quản lý đầu tư của State Street Global Advisors lần đầu tiên phát hành cổ phiếu của SPDR 500 Trust (SPY). Đôi khi được gọi là "spiders - con nhện", SPY là một quỹ ETF dựa trên Chỉ số S&P 500 và mỗi cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu đối với 500 cổ phiếu trong S&P 500. ● Giá trị của mỗi đơn vị trong bất kỳ quỹ hoán đổi giao dịch SPDR nào tại bất kỳ thời điểm nào phản ánh sự chuyển động của chỉ số cơ bản. Ví dụ, giao dịch dưới biểu tượng SPY, SPDR 500 Trust, được thiết kế để giao dịch ở mức xấp xỉ 1/10 mức của S&P 500. ● ©Investopedia.
Tác động của biến động SPY, VIX, VXX, UVXY đối với các chỉ số ● CBOE VIX đo mức độ biến động thị trường ngắn hạn (30 ngày) của Quyền chọn Gía của Chỉ số S&P 500 (SPX), được lấy từ phạm vi của cả Call and Put Options (quyền chọn mua và quyền chọn bán). Các mức VIX trên 30 thường có xu hướng cho thấy tính biến động cao; những mức dưới 20 có xu hướng cho thấy sự biến động thấp. ● VIX chỉ là giá của mỗi SPY Option trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn. ● VIX được hiểu là một chỉ báo về mức độ tin tưởng hoặc sợ hãi của nhà đầu tư trên thị trường, và do đó là mức độ rủi ro đầu tư, nhưng nó thường được gọi là "chỉ số không chắc chắn - uncertainty index". ● ©Investopedia
Tác động của biến động SPY, VIX, VXX, UVXY đối với các chỉ số ● ETF biến động thường sẽ di chuyển theo hướng ngược lại với các chỉ số chính của thị trường chứng khoán, chẳng hạn như Chỉ số S&P 500 hoặc Dow Jones Industrial Average. ● Ví dụ: khi S&P 500 tăng, ETF và ETN dễ biến động—như iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX)—thường sẽ giảm. Mặt khác, khi S&P 500 giảm, biến động ETF và ETN thường sẽ tăng. ● ©Investopedia.
Tác động của biến động SPY, VIX, VXX, UVXY đối với các chỉ số ● Gói ETF được xây dựng để theo dõi hiệu suất của một chỉ số cơ bản, chẳng hạn như S&P 500. ● Các quỹ ETF có đòn bẩy với khối lượng trung bình hàng ngày cao nhất trong ba tháng là SQQQ, TQQQ và UVXY ● These ETFs provide inverse leveraged exposure to the Nasdaq-100 Index, leveraged exposure to the Nasdaq-100, and leveraged exposure to the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, respectively. ● Các quỹ ETF này cung cấp khả năng tiếp cận đòn bẩy nghịch đảo với Chỉ số Nasdaq-100, tiếp xúc với chỉ số Nasdaq-100 và tiếp xúc với chỉ số đòn bẩy tương ứng với S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. ● ©Investopedia ● iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF tìm cách theo dõi kết quả đầu tư của một chỉ số bao gồm đồng đô la Mỹ, Trái phiếu Doanh nghiệp Lợi suất Cao (high yield corporate bonds).
● Một trong những trái phiếu lãi suất cao được sử dụng rộng rãi nhất ● Tiếp xúc với nhiều loại trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất cao của Hoa Kỳ ● ©iShares Tổng quan thị trường toàn diện ● Comprehensive (holistic) market overview (Tổng quan thị trường toàn diện) mang lại lợi thế cho nhà giao dịch thông minh. ● Nhà giao dịch sẽ có được sự tự tin cuối cùng cùng với các tín hiệu thị trường được thảo luận về ○ Market direction : Hướng thị trường ○ Market divergences : Phân kỳ thị trường ○ Các bất thường của thị trường khác ● Ảnh chụp nhanh thị trường hoàn chỉnh sẽ cho phép giữ, thực hiện hoặc tránh xa các khoản đầu tư.
Tương quan Thuận - Nghịch
Đăng ký Data-Feed trong Bookmap? ● Truy cập Bookmap User Portal của bạn và đăng ký dxFeed ○ EDGX ○ CBOE (CFE) ○ NBBO ● NBBO được giải thích tốt nhất tại đây ○ https://www.investopedia.com/terms/n/nbbo.asp ● Khuyến khích một NBBO cạnh tranh cho tất cả ○ Nasdaq Economic Research
Đăng ký Data-Feed trong Ninjatrader? ● Người dùng NinjaTrader cần đăng ký (phụ thuộc vào nhà môi giới!) ○ NYSE Non-Pro ○ CBOE Indexes ○ RT NASDAQ Level1
Tổng quan thị trường toàn diện - Thảo luận
You are a Winner! Dự đoán là ngày hôm qua – Giao dịch là ngay bây giờ! ● Hãy lắng nghe chart and indicator detox week*! ○ Chỉ một tuần ○ Đăng ký CBOE / dxFeed data ○ Chỉ có 2 biểu đồ ○ 1 Bookmap Chart với Bookmap ○ 1 Biểu đồ SPY; VIX; VXX; UVXY; HYG ○ Để tất cả các biểu đồ khác của bạn đóng ● Nhìn và hiểu bức hình lớn ● Tinh chỉnh các mục nhập lệnh của bạn với Bookmap và TradeFinder ● Tối ưu hóa tỷ lệ R/R của bạn. ● Tiết kiệm tiền và giảm chi phí giao dịch của bạn! ● Đạt được hạnh phúc trong giao dịch! Selective Attention Test by Simmons & Chabris (1999)
Lựa chọn Chiến lược Strategy - Macro View ● Thanh khoản đóng vai trò là “thỏi nam châm” hút mọi thị trường ○ Không có thanh khoản thì không giao dịch ● Thanh khoản đang cung cấp hoặc sử dụng 'Energy' ○ Absorption (lấy khối lượng ra khỏi thị trường) ○ Book Flipping hay còn gọi là Support hoặc Resistance ○ Order Book Imbalances (Support hoặc Resistance) ● Sử dụng Liquidity làm hướng dẫn/định hướng của bạn trong suốt ngày giao dịch (*)NQ và Cổ phiếu liên quan SQQQ, TQQQ, QQQ Quy tắc ĐẦU TIÊN Examine Market Overview : Kiểm tra tổng quan thị trường
Ảnh hưởng của các chỉ số tương quan và thị trường mở rộng hơn
Strategy - Macro View Liquidity ● Thanh khoản đóng vai trò là “thỏi nam châm” hút mọi thị trường ● Thanh khoản đang cung cấp hoặc lấy 'Energy' ○ Absorption (lấy khối lượng ra khỏi thị trường) ○ Book Flipping hay còn gọi là Support hoặc Resistance ○ Order Book Imbalances (Support hoặc Resistance) ● CHÚNG TÔI sử dụng Volume Spikes làm giao dịch đối lưu ○ Settings according Instruments liquidity!! ○ Thiết lập theo Instruments liquidity!! Quy tắc THỨ HAI Liquidity đặt ở đâu? (LTHL, STHL)
Strategy – Liquidity – Ví dụ về Live Market - Discussion
Strategy - Macro View ● Mục tiêu là tìm các điểm nhập lệnh R/R tốt nhất cho mọi công cụ ● Kiến thức Cơ chế thị trường cần thiết ○ Volume, Liquidity, Sweeps, Volume Spikes, Absorption, Iceberg, DID, DOM ● Tối đa hóa lợi nhuận ○ Biết nơi có thể nhắm mục tiêu ● Đạt được sự tự tin ○ Dạy Amygdale tin tưởng bạn ○ Bớt sợ hãi thêm tự tin ○ Hãy để thị trường đến với bạn - KIÊN NHẪN!! Quy tắc THỨ BA Khi định hướng rõ ràng, hãy tìm những điểm 'hấp dẫn'!
Strategy - Macro View - Sweeps ● Một sweep luôn là một single Order ID được kích hoạt bởi Algo ○ Dữ liệu MbO cần thiết để xác định các sweeps ● Đặc trưng ○ Điều khiển bằng Algo (Thuật toán) ○ Lệnh thị trường Tích cực lớn ○ Thực hiện lần thứ hai thông qua một số mức giá ○ Để lại khoảng trống trong sổ lệnh - trong vài giây ○ Khối lượng giao dịch cao ○ Stop Runs (Dừng chạy)
Strategy - Macro View - Sweeps ● Xác suất thống kê 50% để chống lại một sweep ○ Di chuyển quá nhanh để có được giá tốt nhất ở mức đáy ○ Khả thi với thuật toán được viết riêng ● Xác suất thống kê 50% để sử dụng 'B-lines' (thủ công) để giao dịch 'sweep break out' ○ Mất thời gian để tìm hướng ○ Phá vỡ thất bại ● Người bán hoặc người mua lớn thể hiện ý định của họ trên thị trường ○ Algo (Thuật toán) của họ cố gắng nắm bắt càng nhiều volume càng tốt ○ To position shot ○ To position long
Strategy - Macro View - Sweeps Thiết lập 300/1 ● NẾU sweeps là single order ids và có thể được nhận dạng như vậy, thì giả định là thuật toán quan trọng đang giao dịch theo một hướng ● Chúng ta thấy những hành động này trong thời gian thực trên biểu đồ! ● Chúng ta nên đi theo những dấu vết này! ● Người bán hoặc người mua lớn thể hiện ý định của họ trên thị trường ○ Algo của họ đang cố gắng giao dịch càng nhiều khối lượng càng tốt ○ To position shot ○ To position long
Strategy - Sweeps - Ví dụ 300/1
Strategy - Micro View - Volume Spikes ● >50% ý nghĩa thống kê ● Volume Spikes cho thấy Exhaustion! ○ Tập trung cao nhất về khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian! ○ Cần có sự phá vỡ thị trường để tìm người mua hoặc người bán mới ● Thiết lập Volume Spikes có sẵn cho các công cụ: ○ Futures ○ Stocks ● Sự khác nhau giữa Sweep và Volume Spikes là gì? ● Xem ‘TTW-MarketExplorer: Volume Spikes’
Strategy - Micro View - Volume Spikes Giao dịch đối lưu với volume spikes lớn ● Chờ đợt retest ● Chú ý sự phân kỳ ● Counter trade : Giao dịch đối lưu
Strategy - Micro View - Volume Spikes Giao dịch đối lưu với volume spikes lớn ● Chờ đợt retest ● Chú ý sự phân kỳ ● Counter trade : Giao dịch đối lưu
Strategy - Micro View - Absorption ● Không có biện pháp thống kê nào có sẵn ● Absorption là đáng kể khi nó được hấp thụ bởi liquidity! ○ Bất cứ khi nào thị trường và giới hạn khối lượng giao dịch ('va chạm') hoặc energy được đưa ra khỏi thị trường - trong một THỜI GIAN ngắn! ● Ý nghĩa của Absorption phụ thuộc vào volume size được hấp thụ! ● Absorption nhỏ hơn là ít quan trọng! ○ Mức độ liên quan đến giao dịch đi kèm với Sweeps, Volume Spike ○ Thanh khoản và khối lượng công cụ phải được xem xét
Strategy - Micro View - Hidden Orders aka Iceberg ● Không có biện pháp thống kê nào ● Chúng ta không biết TẠI SAO icebergs được đặt bên trong thị trường! ● Chúng ta có thể phân tích ○ Native Icebergs (MbO) data ○ Synthetic Icebergs (Yêu cầu dữ liệu không phải MbO) ○ Kết hợp Native và Synthetic Iceberg ● Icebergs có thể là ○ Hedging (phòng ngừa rủi ro về giá) ○ Simply big orders placed (Lệnh lớn duy nhất được đặt) ○ Other intentions… (ý định khác) ● Tiếp cận tốt nhất là xem DUY NHẤT những ‘big’ icebergs trên biểu đồ ○ ‘Big’ phụ thuộc vào thanh khoản của công cụ ● Xem chiến lược DID
Strategy - Micro View - Hidden Orders aka Iceberg Thảo luận biểu đồ trực tiếp về Hidden Order!
Strategy - Micro View - DID ● > 30% liên quan thống kê với quản lý R/R phù hợp ● Dymamic Iceberg Development (DID) chỉ ra LIVE trên biểu đồ Ý ĐỊNH của việc điều hành thị trường ở mức giá. ○ Khi họ bắt đầu đặt lệnh IB (TIME) ○ Thời gian liên quan ○ Có bao nhiêu khối lượng giao dịch / để giao dịch ○ Được chỉ ra bởi cơ chế TTW-TradeFinder Ultra DID
Strategy - Micro View - DID - Backtest Strategy - Micro View - DID - Stabilized Strategy - Micro View - DID - Forward
Chiến lược - Kết luận của ES Futures Trading DID(*) 1. Sự bền bỉ của lệnh iceberg trong sổ lệnh là quan trọng a) IB phải ít nhất 10 giây. trong sổ lệnh trước khi giao dịch 2. Thời hạn bao lâu mà mức giá DID bị đẩy lùi và vẫn bảo vệ a) Mẫu 180 giây đầu tiên được giao dịch nóng 3. Khối lượng của Iceberg a) Tối thiểu 150 hợp đồng 4. R/R quan trọng a) Dùng 9 Ticks và TP 6 Points 5. Áp dụng cho tất cả các giai đoạn thị trường (ETH và RTH)
(*) Chỉ dữ liệu MbO Strategy - ES Futures - Trading DID ● Số liệu thống kê cho thấy tổng số tiền thắng tăng lên trong một khoảng thời gian ● Tuy nhiên - không phải DID nào cũng có lãi! ○ Drawbacks (mặt không lợi nhuận) liên tiếp có thể xảy ra ● PHẢI duy trì tỷ lệ R/R hợp lý và chặt chẽ ● Tối đa. thua là 9 Ticks ● Tối thiểu đạt được là 6 điểm (hoặc nhiều hơn) ○ Di chuyển nhanh
Strategy - ES Futures - Trading DID Chúng ta có thể rút ra những kết luận sau cho giao dịch hàng ngày của mình: 1. DID có thể được sử dụng để xem các mức kháng cự và hỗ trợ. 2. DID với các đặc điểm được mô tả là những điểm đáng chú ý. 3. Kết hợp với 1. Liquidity và Hidden Liquidity Changes 2. INST level, option level 3. Volume Spikes, Sweeps, 4. Thời gian, khối lượng của DID và hành vi của anh ta trong khi được giao dịch đóng vai trò chính cho chiến lược giao dịch) 5. Các thông số phải được điều chỉnh theo Thanh khoản trung bình và Khối lượng trung bình của công cụ được giao dịch!