หลักการลงทุน-Forex

46

* ตวั อย่ำง คู่เงิน EURUSD

• คุณจะเห็นไดว้ า่ เม่ือเวลา 15.00 น. ประเทศไทย ปริมาณการเคลื่อนไหว ราคาของ EURUSD จะสูงที่สุด
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ตลาด London เปิ ดพอดี

• และเมื่อตลาด London , New York ปิ ด ปริมาณการเคลื่อนไหวของราคาจะต่าลงมาก

คุณสำมำรถใช้ควำมรู้เร่ือง Time Session สำหรับแผนกำรเทรดได้
ในกำรพจิ ำรณำว่ำ ควรจะเข้ำซื้อ,ควรจะขำย ช่วงเวลำกโ่ี มง
เพ่ือช่วยหลกี เลยี่ งสภำวะ Sideways ของตลำด

ตรวจสอบ ปริมาณการเคลื่อนไหวตามเวลา ของคู่เงินอ่ืน ๆ
https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

บทท่ี 3 : กำรเทรด Forex อย่ำงเป็ นระบบ 47
กำรเทรด Forex อย่ำงเป็ นระบบ คืออะไร ?

▪ การเทรดอยา่ งเป็นระบบ คือการวางแผนการเทรด โดยใชก้ ลยทุ ธ์ ที่ทาการทดสอบ,เกบ็ สถิติมาแลว้
วา่ มีประสิทธิภาพ สามารถทากาไร,อยรู่ อดไดจ้ ริงในระยะยาว

▪ การเทรด Forex อยา่ งเป็นระบบน้นั ใช้ หลกั สถิติเป็ นสำคญั

ยกตัวอย่ำง เพ่ือควำมเข้ำใจได้ง่ำย
▪ หากคุณไม่รู้อะไรเลย แลว้ เขา้ มาเทรด Forex
▪ Forex มขี ้ึนกบั ลง โอกาสจึง = 50 : 50
▪ หากคุณ เทรดถูกทาง = กาไร
▪ หากคุณ เทรดผดิ ทาง = ขาดทุน

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

48

หำกคุณมกี ำรวำงแผนกำรเทรดอย่ำงเป็ นระบบ

▪ มีการเทรดอยา่ งเป็นกลยทุ ธ์ อาจจะใชเ้ ครื่องมือ Indicator ต่าง ๆ ในการวเิ คราะห์ แนวโนม้ ทิศทางของราคา
และไดเ้ กบ็ สถิติ,ทดสอบยอ้ นหลงั พสิ ูจนม์ าแลว้

▪ ช่วยใหม้ ีความแม่นยา,อตั ราการทากาไรสูงข้ึน
▪ คุณจะสามารถประเมิน ผลกาไรเฉล่ีย,อตั ราความเสี่ยงได้

ยกตัวอย่ำง เพื่อควำมเข้ำใจได้ง่ำย
▪ คุณสามารถท่ีจะ เปล่ียนอตั ราการชนะ จากเดิมที่ไม่รู้อะไรเลยคือ 50:50
ใหก้ ลายเป็น 60:40 , 70:30 ได้
▪ ซ่ึงอตั ราการชนะ (Win Rate) , อตั ราการทากาไรน้นั ข้ึนอยกู่ บั กลยทุ ธ์,ระบบเทรดของคุณ

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

บทที่ 4 : องค์ประกอบ ระบบเทรด Forex 49
องค์ประกอบ ระบบเทรด Forex ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคญั เป็ นหลกั ดังนี้

▪ โดยเบ้ืองตน้ จะตอ้ งรู้วา่ ระบบมอี ตั รำกำรชนะ (Win Rate) เท่าไหร่
▪ และ สัดส่วนระหวา่ ง กำไร/ขำดทนุ (Profit Factor) เท่าไหร่
▪ เพือ่ ท่ีจะสรุปวา่ เป็นระบบท่ีดีหรือไม่ และนาขอ้ มูลดงั กล่าว ไปวางแผนบริหารความเสี่ยง

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

50

ค่ำตัวแปรอื่น ๆ

Expected Payoff
▪ คือค่าเฉลี่ยของกาไรสุทธิ ต่อการ Trade แต่ละคร้ัง
▪ สูตรคำนวณ Expected Payoff = กาไรท้งั หมด ÷ จานวนคร้ังในการเทรด

Maximal Drawdown
▪ คืออตั ราการขาดทุนสูงสุดท่ีเกิด (ควรคานวณเป็นเปอร์เซ็นของเงินทุน)
▪ สูตรคำนวณ Max Drawdown = (100 ÷ เงินทุนท่ีสูงท่ีสุดก่อนขาดทุน) x จานวนเงินท่ีขาดทุนสูงสุด

Profit factor
▪ คืออตั ราส่วนของ ผลรวมกาไร และ ผลรวมขาดทุน (ของการเทรดท้งั หมด)
▪ สูตรคำนวณ Profit Factor = ผลรวมกาไร ÷ ผลรวมขาดทุน
▪ หากค่า Profit Factor = 1 แสดงวา่ ไดเ้ ท่ากบั เสีย
▪ Profit Factor ตอ้ งมากกวา่ 1 และยง่ิ มากยงิ่ ดี
เพราะนนั่ หมายความวา่ โอกาสกาไร ยง่ิ สูงกวา่ การขาดทุน

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

บทที่ 5 : กำรสร้ำงระบบเทรด,ทดสอบระบบเทรด Forex 51
กำรสร้ำงระบบเทรด ,ทดสอบระบบเทรด ข้นั ตอนเบื้องต้น

* วธิ ีทง่ี ่ำยทส่ี ุดคือ เริ่มต้นโดยทดลองนำ Indicator , ระบบเทรดต่ำง ๆ ทค่ี ุณสนใจ หรือกำลงั ใช้งำนอยู่
มำลองทดสอบทำสถิติย้อนหลงั
▪ โดยการจาลองสถานการณ์วา่ หากเทรดเมื่อ 6 เดือนท่ีแลว้ มาถึงปัจจุบนั ผลลพั ธจ์ ะเป็นอยา่ งไร

โดยใชว้ ธิ ีจดบนั ทึกลงใน Excel
▪ หากเป็น EA กใ็ ช้ Strategy Tester ของ Metatrader ทา Back Test

* ก่อนทจ่ี ะนำระบบอะไรมำใช้ , หรือสรุปผลของระบบเทรดใด ๆ คุณควรเกบ็ สถติ ยิ ้อนหลงั ก่อน อย่ำงน้อย 6 เดือน
▪ เพื่อท่ีจะวดั ประสิทธิภาพของระบบวา่ สามารถสร้างกาไรไดจ้ ริงหรือไม่ ?
เพรำะถ้ำวดั ผลกำรทำงำนในอดีตแล้วยงั ไปไม่รอด อนำคตกร็ อดยำก

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

52

ตวั อย่ำงระบบเทรด SMA 80
• ระบบเทรดหน่ึง ใช้ Moving Average ในการวเิ คราะหส์ ญั ญาณเขา้ ซ้ือ
• หากราคาตดั ข้ึนเหนือ SMA 80 ใหเ้ ปิ ด Buy
• หากราคาตดั ลงต่ากวา่ SMA 80 ใหเ้ ปิ ด Sell
• กาหนด SL = 500 จุด , TP = 500 จุด

* ให้คุณจำลองสถำนกำรณ์ว่ำ หำกเร่ิมเทรดเมื่อ 6 เดือนทแ่ี ล้ว จนมำถงึ ปัจจุบัน ผลลพั ธ์จะเป็ นอย่ำงไร ?
• โดยเปิ ด Metatrader ดูกราฟ 6 เดือนที่แลว้
• จากน้นั ไล่ทดสอบ และจดบนั ทึกใน Excel
* ตัวอย่ำงกำรจดบนั ทกึ

หลงั จากทาการทดสอบสถิติยอ้ นหลงั เสร็จ ใหว้ เิ คราะห์ ประสิทธิภาพของระบบจากผลสถิติ
คุณสามารถเรียนรู้หลกั การวเิ คราะห์สถิติ ไดจ้ ากบทเรียนถดั ไป

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

บทที่ 6 : กำรวเิ ครำะห์ สถติ ิของระบบเทรดเบื้องต้น 53

การวเิ คราะห์สถิติของระบบเทรด เบ้ืองตน้
▪ เม่ือทำสถิติจนครบ 6 เดือนแล้ว ให้นำผลลพั ธ์ทไี่ ด้มำวเิ ครำะห์

ตัวอย่ำงกำรวเิ ครำะห์เบื้องต้น
• จากการทดสอบระบบ SMA ยอ้ นหลงั 6 เดือน
• เทรดไปท้งั สิ้น 1,000 คร้ัง
• ชนะ 600 คร้ัง , แพ้ 400 คร้ัง

กจ็ ะสำมำรถสรุปภำพรวมได้ว่ำ
• ระบบดงั กล่าวมี Win Rate (อตั ราการชนะ) = 60%
• Risk: Reward = 1:1 (TP , SL เท่ากนั 50 จุด)
• เขา้ เทรดเฉล่ียเดือนละ 166 คร้ัง

จำกกำรทดสอบดังกล่ำว คุณจะสำมำรถตดั สินใจได้ทนั ที
ว่ำสมควรจะนำระบบน้ันมำใช้หรือไม่ ?

หากผลสรุปออกมาไม่ดี : กไ็ ม่ตอ้ งไปเสียเวลาวดั ดวงใชง้ านจริง
หากผลสรุปออกมาดี : คุณกส็ ามารถวางแผนจะนามาใช้
วางแผนบริหารความเสี่ยง ทดสอบเพิ่มเติม ,พฒั นาต่อได้

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

54

แนวทำงกำรแก้ไข,พฒั นำระบบ
คุณต้องหำสำเหตุของปัญหำให้เจอ ว่ำมนั อยู่ตรงไหน ?
▪ โดยพจิ ารณาจากผลลพั ธ์สถิติ ที่สรุปออกมาเป็นหลกั

ตัวอย่ำงเช่น : ปัญหำคือ Win Rate ของระบบตำ่ เกนิ ไป
▪ น้นั เป็นสิ่งที่สะทอ้ นวา่ ความแม่นยาของการเขา้ เทรดแต่ละคร้ังน้นั ยงั ไม่ดีพอ
▪ คุณอาจแกไ้ ขปัญหาโดยการ ปรับปรุง ข้นั ตอนการวิเคราะห์จุดเขา้ ซ้ือของระบบ
▪ เช่นอาจทดลอง เพมิ่ ,เปลี่ยนแปลง Indicator ที่ช่วยวเิ คราะหจ์ ุดเขา้ ซ้ือใหม่
▪ แลว้ ลองไล่ทดสอบดูอีกคร้ัง วา่ อตั รา Win Rate สูงข้ึนหรือไม่

มนั ไม่มที ำงลดั
▪ การสร้างระบบเทรด ใหอ้ อกมาดี ไดต้ ามวตั ถุประสงคต์ อ้ งการน้นั
▪ ตอ้ งอาศยั ความขยนั ทดสอบ,ปรับปรุง,เกบ็ สถิติ ลองผดิ ลองถูกไปเรื่อย ๆ จนกวา่ จะทาสาเร็จตามเป้าหมาย

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

บทท่ี 7 : กำรบริหำรควำมเส่ียง 55

กำรบริหำรควำมเสี่ยง ในกำรเทรด ควรวำงแผนอย่ำงไร ?
▪ การวางแผนบริหารความเสี่ยงน้นั ควรนาผลสถิติของระบบเทรด มาคานวณร่วม
▪ ตวั อยา่ ง : จากตวั อยา่ งระบบเทรด SMA 80 ในบทเรียนแล้ว : มี Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1

ให้นึกภำพว่ำ : เปรียบเสมือน ขวดโหลอนั หนึ่ง มลี ูกแก้ว อยู่ 100 ลูก

▪ เป็น สีเขยี ว 60 ลกู
▪ เป็น สีแดง 40 ลกู
▪ หากหยบิ ไดล้ ูกแกว้ สีเขยี ว = กำไร , สีแดง = ขำดทนุ

* จะเห็นได้ว่ำ คุณมโี อกำสหยบิ โดนลูกแก้วสีแดง ตดิ ต่อกนั ได้ถึง 40 คร้ัง
น้ันแหละคือ ควำมเสี่ยงสูงสุดของระบบ

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

56

หำกคุณเทรดด้วยควำมเสี่ยงคร้ังละ 1% ของเงินทุน
▪ คุณจะมีโอกาส ขาดทุนสูงสุด = 40% ของเงินทุน
▪ เพราะสามารถหยบิ โดนลูกแกว้ สีแดงไดต้ ิดต่อกนั สูงสุดถึง 40 คร้ัง

หำกคุณเทรดด้วยควำมเส่ียงคร้ังละ 3% ของเงนิ ทนุ
▪ สามารถลา้ งพอร์ตไดเ้ ลย เพราะหากหยบิ โดนลูกแกว้ สีแดง 33 คร้ัง
▪ กข็ าดทุนไป 99% ของเงินทุนแลว้

* เหน็ ได้ชัดว่ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นเรื่องสำคญั มำก
▪ ที่จะตอ้ งวางแผนต้งั แต่ตน้ เพ่ือท่ีจะใหพ้ อร์ตสามารถรันต่อเน่ืองไปได้
▪ แมห้ ยบิ โดนลูกแกว้ สีแดงติดกนั 40 คร้ัง กย็ งั ไม่ลา้ งพอร์ต
▪ สามารถอดทนจนกวา่ จะผา่ นช่วง Drawdown

หยบิ ไดล้ ูกแกว้ สีเขียว สามารถทากาไรกลบั คืนมาอีกคร้ัง

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

57

กำรกำหนดควำมเส่ียงทเี่ หมำะสม ?

ไม่มสี ูตรตำยตัว
- เพราะข้ึนอยกู่ บั วา่ บุคคลน้นั ทนกบั การขาดทุนไดม้ ากเท่าไหร่
- ใหถ้ ามตวั เองวา่

สมมุติวา่ “เงินทนุ 1 แสนบำท สำมำรถรับควำมเสี่ยงได้เท่ำไหร่ ?”
- เช่นคาตอบคือ

“เงิน 1 แสน ฉนั รับความเสี่ยงได้ 30,000 (30% ของเงินทุน)”

ให้เอำโจทย์นีเ้ ป็ นตวั ต้งั ในกำรจดั กำร Lot , SL ควำมเส่ียงในกำรเทรด
▪ เพื่อใหห้ ากเกิดการชน SL สูงสุดของระบบแลว้ จะขาดทุนไม่เกิน 30% ของเงินทุน

ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
▪ กรณีของระบบ SMA จำกบทเรียนทแ่ี ล้ว มี Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1

สูตรคำนวณ : [ 1 ÷ (100 – Winrate) ] x ความเสี่ยงท่ีรับได้
แทนค่า : [ 1 ÷ (100 – 60) ] x 30 = 0.75

▪ หมายความวา่ หากตอ้ งการควบคุมความเสี่ยงสูงสุด ไม่เกิน 30% ของเงินทุน
▪ ควรเทรดดว้ ยความเส่ียงคร้ังละ 0.75% ของเงินทุน
▪ เพราะเม่ือชน SL สูงสุด 40 คร้ัง จะมีมูลค่าความเสียหาย = 30% ของเงินทุน

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

58

* แน่นอนว่ำควำมเสี่ยงในกำรเทรดทต่ี ำ่ น้ัน กย็ ่อมส่งผลให้ผลกำไรต่ำตำมลงมำ
ในการวางแผนกาหนดความเส่ียงในการเทรดน้นั คุณจึงควรพจิ ารณาจาก ตวั แปร 2 ตวั น้ี เป็นสาคญั
เพื่อประเมินวา่ คุม้ ค่าท่ีจะลงทุนหรือไม่

1. ผลกาไรเฉล่ียต่อเดือน, ต่อปี ที่คาดหวงั
2. อตั ราการขาดทุนสูงสุด (Drawdown)

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

บทที่ 8 : ควำมน่ำเช่ือถือของสถติ ิ 59

พฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคา ในตลาด Forex น้นั
มกั จะเกิดข้ึนในรูปแบบเดิม ๆ วนเป็น Loop ซ้า ๆไปมา

* การนาสถิติมาใชอ้ า้ งอิง จึงเป็นส่ิงที่สมเหตุสมผล
และไดร้ ับการยอมรับ ซ่ึงมีการนามาใชก้ นั แลว้ หลายทศวรรษ

* แต่ในกำรสรุปสถิตขิ องระบบใด ๆ ควรมกี ำรทดสอบในปริมำณมำกพอ
เพ่ือทจี่ ะได้ค่ำควำมเช่ือมน่ั ของสถติ ใิ นระดับทสี่ ูง จงึ จะสำมำรถนำมำใช้เพื่ออ้ำงองิ ได้

1. ควรเกบ็ สถิติยอ้ นหลงั ของระบบ 3 ปี ข้ึนไป
2. ควรมีจานวนคร้ังในการเทรด (Sample Size) 1,000 คร้ังข้ึนไป

กรณที เี่ ป็ น EA (Expert Adviser)
▪ ควรมีการ Backtest ยอ้ นหลงั ไปอยา่ งนอ้ ย 3 ปี
▪ และตอ้ งมีการเปรียบเทียบ ระหวา่ ง Forward Test (การเทรดจริง) กบั ผล Backtest
วา่ มีความเหล่ือมล้ากนั มากนอ้ ยเพียงใด

* ถงึ แม้ว่ำจะทดสอบเสร็จ ระบบทำงำนได้ดีท้งั 3 ปี ทผี่ ่ำนมำ
▪ แต่น้นั กไ็ ม่ไดเ้ ป็นการรับประกนั อนาคต วา่ มนั จะยงั ดีเหมือนเดิมตลอดไป
▪ เพราะพฤติกรรมของราคา ยงั สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงไดต้ ลอดเวลา

* ดงั น้นั นกั ลงทุน จึงควรตรวจสอบระบบของตวั เอง, พฒั นาอยเู่ สมอ
วา่ ยงั สามารถทางานไดด้ ีกบั สภาพตลาดปัจจุบนั หรือไม่

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

บทท่ี 9 : หำกไม่ใช้หลกั สถติ ิในกำรเทรด 60

” หำกไม่ใช้สถติ ิ แล้วจะใช้อะไร ? เพรำะกำรเทรดในรูปแบบ Technical Analysis ล้วนเกยี่ วข้องกบั สถิติท้งั สิ้น”
▪ สถิติทาใหค้ ุณรู้วา่ ระบบเทรดน้นั ดีหรือไม่ดี
▪ สถิติทาใหค้ ุณวางแผนบริหารความเส่ียงได้
▪ สถิติทาใหค้ ุณสามารถประมาณการณ์ผลกาไร,ความเส่ียง ในอนาคต

แม้แต่กำรเทรดในรูปแบบปัจจัยพืน้ ฐำน (Fundamental analysis) กย็ งั เกย่ี วข้องกบั สถิติ
ตวั อย่ำง : กำรเทรด Forex โดยวเิ ครำะห์ข่ำวจำก Forex factory

▪ จากการประกาศข่าวอตั ราการจา้ งงาน : รายงานวา่ การจา้ งงานต่าลง ซ่ึงควรจะส่งผลใหร้ าคา USD ต่าลง
▪ แต่ความเป็นจริงราคา USD กลบั พุง่ สูงข้ึน ไม่ไดเ้ ป็นไปตามทิศทางข่าว มนั เกดิ ขนึ้ บ่อย
▪ เพราะข้ึนอยกู่ บั หลายปัจจยั ไม่ใช่การประกาศข่าวน้นั ๆ เพียงอยา่ งเดียว
▪ แมแ้ ต่การเทรดโดยวเิ คราะหจ์ ากข่าวน้นั คุณกค็ วรทาสถิติเกบ็ ขอ้ มูล

วา่ การเทรดตามการวเิ คราะหข์ ่าวต่าง ๆน้นั มีอตั รา Win Rate , ความน่าเชื่อถือเป็นอยา่ งไร

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

61

หรือกำรเทรดหุ้นทว่ี เิ ครำะห์จำกบริษทั
▪ กใ็ ชห้ ลกั การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) หรือเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
▪ ที่ตอ้ งดูผลงานท่ีผา่ นมาของผบู้ ริหาร,งบการเงินในในอดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงล้วนเกย่ี วข้องกบั หลกั สถติ ทิ ้งั สิ้น
* การท่ีจะเทรดโดย ไม่ใชห้ ลกั สถิติเลย แลว้ ประสบความสาเร็จในระยะยาวไดน้ ้นั
อาจเป็นไปได้ หากมนุษยค์ นน้นั มีพลงั พเิ ศษ , มีความสามารถในการหยงั่ รู้อนาคต
วา่ ราคาจะไปทิศทางไหน , ดวงดีเทรดถูกทางบ่อย ไม่จาเป็นตอ้ งเกบ็ สถิติ

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

62

Section 3 : บทควำมเสริม

www.forexnew.org

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

บทควำม 1 : ควำมเชื่อผดิ ๆในตลำด Forex 63
1. Forex คือช่องทำงรวยทำงลดั ?

▪ นกั ลงทุนจานวนมาก เขา้ มาโดยสื่อโฆษณาชวนเชื่อ วา่ Forex สามารถทาเงินไดง้ ่าย
▪ คาพดู สวยหรูท่ีใชบ้ ่อยอยา่ ง Passive Income

นั่นไม่ได้เป็ นควำมจริงเลย
▪ กวา่ 95% ของนกั ลงทุนในธุรกิจน้ี ลม้ เหลวท้งั สิ้น
▪ คนที่จะประสบความสาเร็จในธุรกิจ Forex ไดน้ ้นั ตอ้ งมีความทุ่มเทเป็นอยา่ งมาก
▪ ในการศกึ ษา หาความรู้,ประสบการณ์ ซ่ึงตอ้ งใชเ้ วลา ,ไมไ่ ดส้ าเร็จกนั ง่ายๆ

” Forex เป็ นธุรกจิ ทส่ี ำมำรถทำเงินได้จริง และจะเป็ น Passive Income ได้น้ัน
คุณต้องมคี วำมต้งั ใจ มเี วลำศึกษำ และเอำจริงเอำจังกบั มนั จริง ๆ เท่ำน้ัน”

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

64

2. ลงทนุ น้อย แต่ได้กำไรมำก ?

▪ นกั ลงทุนหนา้ ใหม่ จะเร่ิมตน้ ลงทุน Forex ดว้ ยจานวนนอ้ ย ๆ เช่นเงินฝาก 50-100$
▪ และมกั จะบอกวา่ ฉนั ตอ้ งการแค่กาไรวนั ละ 5-10 จุด , ขอกาไรวนั ละ 10-20$ กพ็ อแลว้
▪ หวงั จะป้ันเงิน 50$ เป็น 1,000$ ซ่ึงน้ันเป็ นเรื่องทย่ี ำกมำก แทบจะเป็ นไปไม่ได้

เพราะหมายความคุณหวงั กาไร หลายสิบเท่าของเงินทุน ในเวลาส้นั ๆ
▪ เป็นการเทรดเกินตวั เปิ ด Lot Size ท่ีใหญ่
▪ เป็นลกั ษณะของการพนนั ไม่ใช่การลงทุนท่ีถูกตอ้ ง เพราะสามารถลา้ งพอร์ต ไดใ้ นการเทรดเพยี งไม่ก่ีคร้ัง

* คุณอำจจะโชคดี ได้กำไรในช่วงแรก แต่สุดท้ำยกจ็ ะล้ำงพอร์ตในเวลำต่อมำ
▪ เพราะไม่บริหารความเส่ียง และ Overtrade
▪ การเทรดโดยหลกั การท่ีถูกตอ้ งน้นั ตอ้ งมีการบริหารความเสี่ยงอยา่ งเป็นระบบ

นกั ลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่ เทรดโดยกาหนดความเส่ียงแต่ละ Order 1-2% ของเงินทุน
เท่าน้นั โดยมากหวงั ผลกาไรเฉล่ียเพียงเดือนละ 5-10% ของเงินทุน และใหค้ วามสาคญั

กบั การบริหารความเส่ียง การรักษาเงินทุน,ผลกาไร,อยรู่ อดในระยะยาว เป็นสาคญั

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

65

3. Forex สำมำรถทำกำไรได้ทกุ วนั

ไม่เป็ นควำมจริง คุณไม่สามารถทากาไรจาก Forex ไดท้ ุกวนั

- เพราะไม่มีระบบเทรดแบบไหน ท่ีเขา้ ซ้ือขาย 100 คร้ัง จะชนะท้งั
100 คร้ัง ไดต้ ลอดไป
- การเทรด Forex อยา่ งเป็นระบบน้นั ใชห้ ลกั สถิติเป็นสาคญั
- เปรียบเทียบคือ คุณไม่สามารถโยนเหรียญสิบ ใหอ้ อกหวั อยา่ งเดียว
ไดต้ ลอดไปทุกคร้ัง

* การเทรด Forex น้นั ควรมุ่งประเดน็ ไปที่ ระบบเทรดท่ีเสถียรอยรู่ อด, ทากาไรไดจ้ ริงในระยะยาว เป็นสาคญั
ซ่ึงตอ้ งอาศยั ความรู้ความเขา้ ใจในการบริหารความเสี่ยง เขา้ ใจหลกั สถิติ ในการลงทุน

ตวั อย่ำงเช่น เพราะการขาดทุนคือส่วนหน่ึง
• เทรด 100 คร้ัง ชนะ 60 คร้ัง เสีย 40 คร้ัง ของธุรกิจน้ี สาหรับนกั เทรด Forex
• เขากส็ ามารถประสบความสาเร็จได้
• เพราะในระยะยาวน้นั ไดม้ ากกวา่ เสีย การขาดทุนคือส่วนหน่ึงของ
• สิ่งสาคญั คือ มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี ความสาเร็จ ท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้

“ถึงแมว้ า่ มนั จะมีช่วงเวลาที่คุณจะสามารถทากาไรจากการลงทุน หรือจากการเกง็ กาไรในตลาดหุน้ อยเู่ สมอ แต่คุณ
กไ็ ม่สามารถที่จะทากาไรไดอ้ ยา่ งสม่าเสมอในทุกๆวนั หรือทุกๆสปั ดาห์ในแต่ละปี และจะมีแตค่ นโงไ่ ร้สติเท่าน้นั

ที่พยายามจะทามนั เนื่องจากมนั เป็นสิ่งท่ีไม่สามารถจะทาไดแ้ ละไม่เคยเกิดข้ึนจริง”
Jesse Livermore ตานานแห่ง Wall street

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

66

4. พฤติกรรมน่ังเฝ้ำจอท้งั วนั

▪ เป็นเร่ืองท่ีผดิ หลาดอยา่ งมาก เพราะคุณไม่สามารถบงั คบั ตลาดไดว้ า่ จะใหร้ าคาข้ึนหรือลงตามใจตวั เอง
▪ พฤติกรรมดงั กล่าว ส่วนใหญ่เกิดจาก การเทรดโดยไม่เป็นระบบ
▪ ไม่มีจุดเขา้ ออกที่ชดั เจน เปิ ด Order ไปแล้ว ไม่รู้จะไปจบทไี่ หน
▪ เปรียบเสมือนการ เดินทางโดยไร้ซ่ึงแผนท่ี ไม่มีจุดหมาย

* คุณจาเป็นตอ้ งทาความเขา้ ใจการเทรดอยา่ งเป็นระบบ และช่วงเวลา Session Time ของ Forex
สามารถเรียนรู้ไดจ้ ากบทเรียน Forex Trading Sessions
และ การเทรดอยา่ งเป็นระบบคืออะไร ในหนงั สือเล่มน้ี

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

บทที่ 15 : มจิ ฉำชีพในวงกำร Forex 67

1. แชร์ลูกโซ่ Forex
มีข่าวใหเ้ ห็นกนั อยทู่ ว่ั ไป ท้งั การระดมทุน , กองทุนปลอม , แชร์ลูกโซ่ , HYIP , รับฝากเทรด
• โดยมกั อวดอา้ งวา่ สามารถทากาไรไดท้ ุกเดือน เป็นตวั เลขสูงๆ
• และมีการการันตีผลกาไร,รับประกนั ผลตอบแทน
• บางแห่งอา้ งวา่ ถอนไดต้ ลอด,บางแห่งอาจกาหนดระยะเวลาถอน,เดือนละคร้ัง

ส่วนใหญ่ธุรกิจแบบน้ีช่วงแรกกจ็ ่าย,พอผา่ นไปสักพกั จะหนีหายเงียบ
มีคนจานวนมาก ที่ตกเป็นเหยอ่ื ของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่าน้ี
สงั เกตุไดข้ ่าวแต่ละคร้ัง มูลค่าผเู้ สียหายเป็น หมื่นลา้ นบาท

* หำกมที ไ่ี หน กำรันตีผลกำไร, มกี ำรรับประกนั จ่ำยกำไรสูงๆ ถอนได้ทุกเดือน
• ใหค้ ุณสงสัยไวก้ ่อนเลย วา่ เป็นพวกมิจฉาชีพ,แชร์ลูกโซ่
• และการระดมทุนลกั ษณะแบบน้ี ผดิ กฎหมายในประเทศไทย
• ไม่ใช่อยดู่ ี ๆ ใครกไ็ ดจ้ ะมาต้งั กองทุน,ระดมทุนผอู้ ื่นได้ ลว้ นเขา้ ข่าย ผดิ กฎหมายฉอ้ โกงท้งั สิ้น
• ขอใหค้ ุณตรวจสอบเร่ืองน้ีโดยละเอียด อยา่ ไดห้ ลงเชื่อกลโกงลกั ษณะน้ี

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

68

* กองทนุ ของต่ำงประเทศ ทลี่ งทนุ ในตลำด Forex มใี บอนุญำติ ดำเนินกำรโดยถูกต้องตำมกฎหมำย
• ยงั ไม่กลา้ รับประกนั ผลกาไร,การันตีผลตอบแทนเลย ซ่ึงจะมีการระบุรายละเอียดไวอ้ ยา่ งชดั เจน
• ในลกั ษณะที่วา่ “การลงทุนมีความเสี่ยง ผลการดาเนินงานในอดีต ไม่สามารถรันตีอนาคตได”้
• เพราะการลงทุนในตลาด Forex น้นั เป็นรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยง และความผนั ผวนสูง

* กองทุนรวม ในประเทศไทย เอำพวกหวั กะทิ มำบริหำร มที ้งั นักวำงแผนกำรเงิน,นักเศรษฐศำสตร์
• ยงั มีขาดทุน ไม่ไดก้ าไรตลอดทุกปี และไม่มีการรับประกนั ผลตอบแทน

* คุณทรำบหรือไม่ว่ำ แม้แต่เงินฝำกในธนำคำร ทห่ี ลำยคนบอกว่ำไม่เสี่ยง ปลอดภัยทส่ี ุด
• แต่ความจริงแลว้ เงินของคุณที่อยใู่ นธนาคารน้นั ไดร้ ับความคุม้ ครองเพียงไม่กี่ลา้ นบาทเท่าน้นั
• และความคุม้ ครองนอ้ ยลงเร่ือยๆ , ในปี 2563 ความคุม้ ครองสูงสุดจะ เหลือเพยี ง 1 ล้ำนบำทเท่ำน้ัน
• ระบบคุม้ ครองเงินฝากของไทย http://www.dpa.or.th/ewt_news.php?nid=1088

ข้ึนชื่อวา่ การลงทุน ยอ่ มมีความเส่ียงท้งั สิ้น
อยา่ หลงเช่ือคาอวดอา้ ง การรันตีกาไรสูงๆ โดยไม่ไดพ้ ิจารณาใหถ้ ่ีถว้ น

แต่กไ็ ม่ใช่วา่ ตอ้ งกลวั ไปหมด จนไม่กลา้ จะทาอะไรเลย
“เพราะความเสี่ยงท่ีอนั ตรายที่สุด คือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย”

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

69

2. โบรกเกอร์เถื่อน, ไม่มใี บอนุญำต

• มีโบรกเกอร์ Forex เปิ ดใหม่จานวนมาก ท่ีต้งั ข้ึนโดยไม่มีใบอนุญาติ
ไม่มีการจดทะเบียน , ไม่มีตวั ตนอยจู่ ริง นกั ลงทุนจานวนมาก ที่ตกเป็นเหยอื่ ของโบรกเกอร์เหล่าน้ี

• โดยโบรกเกอร์เหล่าน้ี มกั จะมีขอ้ เสนอท่ีดึงดูดใจ
อาจมีตวั แทนเป็นอาจารย,์ โคช้ ที่คอยแนะนาใหน้ กั ลงทุน ไปลงทุนกบั โบรกเกอร์เหล่าน้ี

กลโกงของโบรกเกอร์ มดี ้วยกนั หลำยวธิ ี เช่น
▪ สร้างราคาข้ึนมาเอง ไม่ไดเ้ ป็นไปตามราคากลางของตลาด
▪ ล่า Stop Loss ของลูกคา้ , ใหล้ ูกคา้ ขาดทุนเอากาไรเขา้ ตวั เอง (ปัจจุบนั พบนอ้ ยมาก)
▪ ถอนเงินไม่ได้ เมื่อคุณถอนเงิน จะมีการใชเ้ ลห์เหล่ียม ตอ้ งผา่ นเงื่อนไขมากมาย ,ไม่ยอมอนุมตั ิการถอนเงิน
▪ ปิ ดเวบ็ ไซตห์ ายไปเลย ตามเอาผดิ ไม่ได้

* คุณจาเป็นตอ้ งเรียนรู้วธิ ีการพจิ ารณาเลือก โบรกเกอร์ที่ดี
สามารถศึกษาไดจ้ าก บทเรียนการพิจารณาเลือกโบรกเกอร์ หนา้ ท่ี 11

เขา้ ชมการจดั อนั ดบั โบรกเกอร์ Forex ยอดเยย่ี ม

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

บทควำม 3 : กำรเทรด Forex ผ่ำนธนำคำร ? 70

เมื่อก่อน การเปิ ดบญั ชีเทรด Forex กบั ธนาคารน้นั เป็นเร่ืองท่ียากมาก

▪ ตอ้ งเดินทางไปเปิ ดยงั ประเทศน้นั ๆ และเงินฝากข้นั ต่าสาหรับการเปิ ดบญั ชี กส็ ูงมาก ข้นั ต่า 10,000$
▪ แต่ในทุกวนั น้ี การเปิ ดบญั ชีเทรด Forex โดยตรงกบั ธนาคารน้นั ทาไดง้ ่ายข้ึน
▪ เงินฝากข้นั ต่ากไ็ ม่สูงเพยี ง 1,000$
▪ เพราะธนาคารหลายๆแห่ง ตอ้ งการลงมาจบั ตลาดล่างมากข้ึน

ข้อดี ของกำรเทรดกบั ธนำคำร
▪ ความมน่ั คงสูง เพราะเป็นสถาบนั การเงิน มีรัฐบาล กากบั ดูแล

ข้อเสีย ของกำรเทรดกบั ธนำคำร
▪ Spread , Commission ในการเทรด อาจสูงกวา่ Broker มาก
▪ การเปิ ดบญั ชี อาจมีข้นั ตอนที่ยงุ่ ยาก ตอ้ งส่งเอกสารโดยตรง มีทนาย,หน่วยงานเซ็นรับรอง
▪ การฝากถอน ใชเ้ วลานาน, และมกั มีค่าธรรมเนียม
▪ ไม่มี Promotion , ขอ้ เสนอ ที่น่าสนใจเหมือน Broker

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

71

คุณเคยสงสัยหรือไม่ ? ทำไมโบรกเกอร์ จึงมี Spread ตำ่ กว่ำธนำคำร ท้งั ๆทโ่ี บรกเกอร์ กส็ ่ง Order ไปยงั ธนำคำร
▪ เพราะอานาจการต่อรอง , Broker น้นั ส่งคาสง่ั ซ้ือไปยงั ธนาคาร หรือ LP เป็นหมื่นลา้ นเหรียญต่อวนั
จึงทาใหไ้ ดร้ าคาท่ีต่า เพราะมีอานาจการต่อรองสูง
▪ หากเป็นลูกคา้ รายยอ่ ย เขา้ ไปเทรดกบั ธนาคารโดยตรง จึงไดค้ ่า Spread , Commission ท่ีสูง
เพรำะคุณไม่มอี ำนำจต่อรอง ไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อ มหำศำล เหมือน Broker

* ตวั อยา่ ง โบรกเกอร์ XM ที่มีคาสง่ั ซ้ือมูลค่ากวา่ 12,000 ลา้ นเหรียญต่อวนั
Reference : http://fairreporters.net/economy/largest-forex-brokers-by-volume-in-2015/

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

72

คุณอำจพจิ ำรณำ เทรด Forex ผ่ำนธนำคำร ได้ ในกรณที เ่ี งินฝำกคุณสูงกว่ำ 100,000$
▪ เพราะ ธนาคารมกั ยน่ื ขอ้ เสนอให้ หากเงินทุน สูงกวา่ 100,000$ จะไดค้ ่า Spread ที่ต่าลง
▪ แต่น้นั กไ็ ม่ไดห้ มายความวา่ ถา้ เงินฝากสูงกวา่ 100,000$ คุณจะได้ Spread, Commission ต่าเหมือน Broker
▪ เพราะวา่ ธนาคาร อาจไม่สามารถ ไปตดั ราคาของโบรกเกอร์ได้
“ลูกคา้ รายใหญ่ของธนาคารคือโบรกเกอร์ ไม่ใช่นกั ลงทุน”

แต่หำกเงนิ ทนุ ตำ่ กว่ำ 100,000$ กำรเทรดกบั Broker มกั เป็ นตัวเลือกทดี่ ีกว่ำ
• เพราะหากเงินลงทุนต่า การเขา้ ไปเทรดกบั ธนาคาร โดยตรงน้นั มักทำให้คุณเสียเปรียบอย่ำงมำก
• ท้งั Spread, Commission ท่ีสูง และไม่มี Promotion , ค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรม

ในทกุ วนั นี้ โบรกเกอร์ ต่ำงแข่งขนั กนั ดุเดือด อย่ำง Red Ocean
• โบรกเกอร์แต่ละที่ ต่างยนื่ ขอ้ เสนอ Spread ที่ต่า , งดั Promotion ต่าง ๆออกมาเพอ่ื แยง่ ลูกคา้ กนั
• คนที่ไดป้ ระโยชนส์ ูงสุด กค็ ือผบู้ ริโภค หรือ Trader รายยอ่ ยอยา่ งเรา
• คุณมีสิทธิท่ีจะพิจารณาเลือก Broker ที่มีขอ้ เสนอที่ดีที่สุด
• ส่ิงสาคญั ที่สุด คุณตอ้ งมีความรู้ ในการวเิ คราะห์เลือก โบรกเกอร์ ที่ดี

เขา้ ชมการจดั อนั ดบั โบรกเกอร์ Forex ยอดเยย่ี ม

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

บทควำม 4 : โบรกเกอร์ Forex ทำไมชอบอยู่ใน ไซปรัส 73

คุณเคยสงสัยหรือไม่ ?
“ทาไมโบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่ มกั จะมีสานกั งานไปต้งั อยทู่ ี่ไซปรัส,หมู่เกาะต่างๆ”

นนั่ เป็นเพราะอะไร ?
เราลองมาวเิ คราะห์ดว้ ยกนั โดยละเอียด

1.โครงสร้ำงภำษขี องไซปรัส

ไซปรัส เป็นประเทศท่ีมี ภำษธี ุรกจิ ตำ่ ทส่ี ุด ในสหภำพยุโรป

• ซ่ึงอตั ราภาษีอยทู่ ี่เพยี ง 12.5% เท่าน้นั
• จึงเป็นสาเหตุสาคญั ท่ีส่งผลใหป้ ระเทศไซปรัส เป็นแดนสวรรค์

ของธุรกิจ ฐำนภำษที ต่ี ำ่ = กำไรทมี่ ำกขนึ้
• มนั จะดีกวา่ ไหม หากเดิมท่ีคุณตอ้ งเสียภาษี พนั ลา้ น

แต่ถา้ ยา้ ยไปไซปรัส มนั จะเหลือเพยี ง ไม่ก่ีร้อยลา้ น
* ขอ้ มูลอา้ งอิงฐานภาษีไซปรัส

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

74

2. ไซปรัสเป็ นสมำชิก EU และ MiFID

• ไซปรัส เป็นประเทศสมาชิก สหภาพยโุ รป และ MiFID (The Markets In Financial Instruments Directive)
• ซ่ึงอยภู่ ายใตก้ ฎหมายยโุ รปท่ี สอดคลอ้ งกบั กฎระเบียบดา้ นการลงทุนตลอด 30 รัฐของเขตเศรษฐกิจยโุ รป
• หมายความวา่ โบรกเกอร์ ในประเทศท่ีควบคุมโดย MiFID สามารถใหบ้ ริการแก่พลเมือง

และผอู้ ยอู่ าศยั ในประเทศเขตเศรษฐกิจอ่ืน ๆของยโุ รปได้
• โบรกเกอร์ ในไซปรัส สามารถเสนอบริการของตน แก่พลเมืองของประเทศ , EEA อ่ืน ๆ ได้

นโยบายสาคญั ของรัฐบาลไซปรัส คือ ทาใหป้ ระเทศเป็นฐานสาหรับทาธุรกิจของชาวต่างชาติ และ ผลกั ดนั ให้
ไซปรัสเขา้ เป็นหน่ึงในกลุ่มสหภาพยโุ รปใหไ้ ด้ และไดเ้ ขา้ ร่วมเป็นสมาชิก ในวนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

3. ไซปรัสเป็ นศูนย์กลำงธุรกจิ และ แรงงำนทมี่ ปี ระสิทธิภำพ

ดว้ ยฐานภาษีที่ต่า ส่งผลใหไ้ ซปรัสกลายเป็น
ศูนย์กลำงกำรลงทนุ จำกต่ำงชำติ

• ภาคเศรษฐกิจเติบโตอยา่ งรวดเร็ว
• เกิดแรงงานฝี มือจานวนมาก
• โบรกเกอร์สามารถรับสมคั ร,หาพนกั ไดไ้ ม่ยาก

และมีศกั ยภาพในการทางาน

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

75

4. ภำคกำรส่ือสำร, Internet ของไซปรัส
▪ โครงสร้างดา้ นการสื่อสารของไซปรัสน้นั มีความแขง็ แรงมาก ท้งั Broadband ใยแกว้ นาแสง
▪ โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมที่แขง็ แกร่ง
▪ ซ่ึงเป็นส่ิงสาคญั ท่ีโบรกเกอร์ Forex ตอ้ งมี น้นั คือ ระบบ Network ความเร็วสูงและเสถียร

จึงไม่น่ำแปลกใจ ทเ่ี รำจะเห็นโบรกเกอร์จำนวนมำก มสี ำนักงำนหลกั สำนักงำนย่อย ไปเปิ ดทไี่ ซปรัส
สำเหตุหลกั เพรำะฐำนภำษที ตี่ ำ่ และมคี รบทุกอย่ำงทโ่ี บรกเกอร์ต้องกำร ท้งั พนักงำน,กำรคมนำคม

กำรส่ือสำรทม่ี ปี ระสิทธภิ ำพ

คุณทรำบหรือไม่ ?
▪ บริษทั ไทยจานวนไม่นอ้ ย มีสานกั งานในหมู่เกาะเคยแ์ มน
▪ Google ยา้ ยเงินจานวนมหาศาลไปเบอร์มิวดา้ เพอ่ื เล่ียงภาษี

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org

76

ติดตำม หนังสือ,บทควำม,กำรวเิ ครำะห์ Forex อ่ืน ๆ เพมิ่ เตมิ ได้จำก

WWW.FOREXNEW.ORG

“จงกระหาย, ทาตวั ใหโ้ ง่อยตู่ ลอดเวลา เพราะถา้ เราอิ่ม, รู้สึกวา่ ตวั เองฉลาด เราจะไม่มีทางพฒั นา”

STEVE JOBS (สตีฟ จอบส์)
CEO, Apple Inc.

หนงั สือเล่มน้ี เป็นลิขสิทธ์ิของ ForexNew.org จดั ทาข้ึนโดยแจกฟรี
▪ อนุญาติใหน้ าหนงั สือเล่มน้ี ไปเผยแพร่ได้ โดยไมต่ อ้ งขออนุญาต
▪ หา้ มผใู้ ดแกไ้ ขขอ้ ความ คดั ลอกเน้ือหา, แอบอา้ ง, นาไปคา้ กาไร, กิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ งกบั การแสวงผลกาไร

Copyright © 2018-2019 ForexNew.org
Visit https://www.forexnew.org